Cosa è il MACD?

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Ciao oggi voglio parlarti del MACD (l’acronimo di Moving Average Convergence-Divergence)che è un indicatore oscillatore.

La costruzione di questo indicatore si basa su due medie mobili esponenzialiindicatore si basa su due medie mobili esponenziali, che normalmente vengono calcolate a 12 e a 26 periodi.

L’idea di base è quella dell’incrocio delle medie mobili: in un trend positivo la media mobile più veloce si porta sopra a quella più lenta,mentre in un trend negativo la media più lenta va sopra a quella più veloce.

 Il MACD si calcola semplicemente facendo la differenza tra la media mobile veloce e quella lenta; un valore positivo indica che la media mobile veloce sta sopra a quella lenta e quindi si è in un trend positivo, e viceversa se il valore è negativo.

E’ possibile variare i periodi su cui calcolare le medie mobili.

 Lo stesso ideatore del MACD, Gerald Appel, proponeva combinazioni diverse a seconda che si stesse considerando un’operatività rialzista o ribassista.

 Bisogna stare attenti però a non abusare di questa possibilità, perché si corre il rischio di rischio di iperottimizzare l’indicatore, ottenendo prestazioni spettacolari che non potranno mai essere replicate nel futuro.

 Meglio quindi scegliere dei valori che si adattano alle proprie esigenze, partendo dai valori classici proposti, e poi mantenere questi valori. 

Per ricavare indicazioni operative, si utilizza una signal line ottenuta come media mobile esponenziale a 9 periodi del MACD. Questa media mobile filtra l’andamento del MACD, rispetto al quale è in ritardo: i segnali operativi si ottengono quando si verifica un incrocio delle due linee. Quando il MACD incrocia dal basso verso l’alto la signal line, si ha un segnale di acquisto, e viceversa si ha un segnale di vendita se il MACD incrocia dall’alto verso il basso la signal line.

Basandosi su un incrocio di medie mobili, il MACD è un tipico indicatore trend following, che dà buone indicazioni nei mercati in trend, permettendo di sfruttare gran parte del movimento.

 Come rovescio della medaglia, si ha una quantità di falsi segnali se il mercato si muove lateralmente, perché in questa situazione le medie mobili che stanno alla base della costruzione del MACD continuano ad incrociarsi.

Devi sapere che in analisi tecnica non esiste l’indicatore valido in tutte le situazioni.

 Abbiamo detto che il MACD si presta particolarmente ad identificare i trend di medio-lungo termine, per cui un’applicazione valida può essere quella di utilizzarlo su un time frame maggiore di quello su cui stiamo operando per identificare il trend di fondo.

Ad esempio, se stiamo operando con barre a 5 minuti, possiamo usare il MACD su barre a 30 minuti per identificare inizio e fine del trend, oppure se lavoriamo con barre daily possiamo usare il MACD su base weekly.

Per cercare di limitare i falsi segnali del MACD è anche possibile definire una fascia di valori attorno allo zero all’interno della quale i segnali vengono ignorati.

Se il mercato si sta muovendo lateralmente, le due medie mobili che usiamo per costruire il MACD sono molto vicine, e quindi la loro differenza è piccola e prossima a zero: definendo un opportuno valore di soglia, si possono quindi filtrare molti falsi segnali.

Un’altra possibile applicazione del MACD nelle fasi di mercato laterale è la valutazione delle divergenze rispetto all’andamento dei prezzi.

Se il prezzo fa nuovi massimi crescenti, ma contestualmente il MACD registra massimi decrescenti, si ha una divergenza, che può dare un segnale d’allarme sul fatto che il movimento al rialzo del prezzo potrebbe avere prossimamente una correzione.

Se vuoi sapere di più sull’analisi tecnica, sui vari indicatori oscillatori, consiglio di registrarti gratuitamente al sito http://www.forexmercatovalute.org, dove potrai trovare anche la piattaforma demo, naturalmente gratuita,con assistenza telefonica.

 

Cosa è il MACD?ultima modifica: 2011-02-26T15:39:03+01:00da maradio73
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